Si operas futuros del CME — NQ, ES, oro, crudo — las prop firms de CFDs no te sirven: necesitas una firma de futuros, con datos reales de la bolsa y ejecución en contratos reales o simulados sobre el libro real. El modelo es distinto al de FTMO y compañía, y la regla que más cuentas mata no es el objetivo de beneficio: es el trailing drawdown.
En qué se diferencian de las prop firms de CFDs
- Producto real. Operas los contratos del CME (o sus micro versiones MNQ/MES) con datos de la bolsa, no CFDs contra el broker. El tick del NQ vale $5; el del MNQ, $0.50.
- Trailing drawdown. La mayoría de firmas de futuros usa un drawdown que sube con tu equity (a veces intradía, a veces al cierre). Es LA regla a entender antes de pagar: define cuánto aire tiene tu estrategia.
- Evaluación de una fase. Lo habitual es una sola fase de evaluación con objetivo de beneficio + regla de consistencia, en vez de las dos fases típicas de los CFDs.
- Suscripción mensual. Muchas evaluaciones se pagan como cuota mensual recurrente mientras no pases, no como pago único.
Las firmas de referencia
Topstep — la veterana del sector y la referencia en reputación. Trading Combine con objetivo y trailing drawdown que se congela al alcanzar cierto nivel. Buen historial de pagos y reglas claras de consistencia.
Apex Trader Funding — popular por los descuentos agresivos y por permitir muchas cuentas simultáneas. Trailing drawdown intradía en la evaluación clásica, que exige gestionar el equity abierto con cuidado.
Otras a considerar — MyFundedFutures, TradeDay o Tradeify compiten con variantes: drawdown al cierre (más amable que el intradía), planes sin regla de consistencia o payouts más rápidos. Igual que con las firmas de CFDs, las condiciones cambian a menudo: usa esta lista como mapa y confirma reglas, precios y disponibilidad en tu región el día que compres.
Cómo elegir según tu estrategia
La pregunta correcta no es "¿cuál es la mejor firma?" sino "¿qué drawdown tolera mi sistema?". Un scalper de NQ con stops cortos convive bien con trailing intradía. Un swing de sesión completa que deja correr posiciones necesita drawdown al cierre o congelable. Si tu sistema se basa en estadísticas de microestructura — como los huecos del NQ en gráficos de ticks — mide primero su drawdown máximo histórico con esa granularidad y compáralo con la regla de la firma.
Los errores que eliminan cuentas
- No entender si el trailing es intradía o al cierre — la diferencia elimina cuentas en un solo spike.
- Operar datos macro (NFP, FOMC) con tamaño completo: los futuros de índices se mueven 50–100 puntos en segundos.
- Ignorar la regla de consistencia y concentrar todo el objetivo en un día.
- Escalar a tamaño máximo antes de tener colchón sobre el drawdown.
Domina los futuros antes del challenge
Nuestra guía completa de futuros NQ/ES cubre contratos, ticks, horarios, márgenes y gestión de riesgo — la base antes de pagar ninguna evaluación.
Relacionado: estadísticas de huecos del NQ · broker vs prop firm · cómo pasar un challenge.
Contenido educativo, no asesoramiento financiero. Verifica las reglas vigentes de cada firma antes de comprar una evaluación.