"¿Qué porcentaje de huecos del NQ se rellena?" es de las preguntas más buscadas en trading de futuros — y la mayoría de respuestas que circulan son números sin fuente, sin periodo y sin definición de "hueco". Este artículo no te da un porcentaje mágico: te da la metodología exacta para medir tu propia tasa de relleno en gráficos de 50 ticks, que es la única estadística con la que deberías operar.
Qué es un hueco en un gráfico de 50 ticks
Un gráfico de 50 ticks construye una vela cada 50 transacciones, no cada X minutos. En el NQ (futuro del Nasdaq-100), esto significa velas rapidísimas en el open y lentas en horas muertas. Un hueco aquí es la diferencia entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente — algo que en un gráfico de ticks solo ocurre de forma significativa en eventos concretos: la reapertura tras el cierre diario del CME (17:00–18:00 ET), el fin de semana, o datos macro que mueven el libro entero de golpe.
Por qué "el 90 % de los huecos se rellena" no te sirve
- Sin definición no hay estadística. ¿Hueco desde el settlement? ¿Desde el cierre de la sesión regular (16:00 ET)? ¿Desde el último trade del overnight? Cada referencia da números distintos.
- El tamaño importa. Los huecos de 10-20 ticks se comportan de forma muy distinta a los de 200+. Una media global mezcla ambos y no sirve para operar ninguno.
- El régimen cambia. La tasa de relleno de 2021 (tendencia alcista fuerte) no es la de un año lateral. Cualquier número sin periodo es ruido.
La metodología: mide tu propia tasa
- Fija la referencia. La más limpia para NQ: el settlement diario del CME. Alternativa intradía: el cierre de la sesión regular a las 16:00 ET.
- Define "relleno". El precio toca la referencia exacta (fill al 100 %) o un porcentaje del hueco (50 %, 75 %). Decide antes de medir y no lo cambies.
- Clasifica por tamaño en ticks. Buckets sugeridos: 0–25, 25–50, 50–100, 100–200, 200+. La tasa de relleno cae según crece el hueco — verás la curva en tus datos.
- Registra la ventana horaria del relleno. ¿Se rellenó en la primera hora de la sesión regular? ¿Antes del mediodía? ¿Ese mismo día? La utilidad operativa depende de cuándo, no solo de si.
- Mínimo 100 sesiones. Con menos, el intervalo de confianza es tan ancho que cualquier conclusión es prematura.
Convertir la estadística en reglas de trading
Cuando tengas tu tabla (bucket de tamaño × tasa de relleno × ventana), las reglas salen solas. Ejemplo de estructura (con TUS números, no los de nadie): "huecos de 25–100 ticks contra el settlement: entrada al open de sesión regular hacia el relleno, stop a 1.5× el tamaño del hueco, objetivo el relleno completo, invalidación si no rellena antes de las 12:00 ET". Backtestéala como cualquier estrategia: con comisión, slippage y datos out-of-sample — nuestra guía de walk-forward explica cómo evitar el sobreajuste.
Riesgo: el hueco que no rellena
Los huecos que no rellenan suelen ser los días de tendencia fuerte — justo cuando el fade duele más. Por eso el stop no es opcional y el tamaño de posición debe asumir que el peor caso ocurre en racha. En NQ cada tick son $5 por contrato: un stop de 150 ticks son $750. Con la regla del 1 % en una cuenta de $50.000, eso es un solo contrato, sin margen para promediar.
Herramientas para medir y operar
Nuestros indicadores gratuitos de TradingView marcan niveles y estructura para seguir tus huecos, y la guía completa de futuros del NQ/ES cubre contratos, horarios y riesgo.
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Contenido educativo. No garantiza rentabilidad. El trading de futuros conlleva riesgo elevado de pérdida de capital.