Qué mide de verdad el riesgo de ruina
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una racha de pérdidas se lleve tu cuenta antes de que tu ventaja tenga tiempo de aparecer. Depende de cuatro cosas: con qué frecuencia ganas, cuánto ganas cuando ganas, qué porcentaje de la cuenta arriesgas por operación y cuántas operaciones piensas hacer. Cambia cualquiera de ellas y el número se mueve — normalmente más de lo que uno espera.
La calculadora de arriba ejecuta 5.000 simulaciones de Monte Carlo de tus próximas N operaciones en vez de aplicar una fórmula cerrada. La diferencia importa: la fórmula te da la probabilidad de ruina eventual con operaciones infinitas, mientras que la simulación responde a la pregunta que de verdad tienes, que es si esta cuenta sobrevive a las próximas 200 operaciones y llega antes a tu objetivo. Además reporta el drawdown máximo medio del camino, que es el número que tumba la mayoría de challenges.
El resultado es determinista. El generador pseudoaleatorio se siembra con tus propios datos, así que recargar la página no baraja la respuesta — solo cambiar un input lo hace. Eso lo hace útil para comparar dos planes lado a lado.
Cómo leer el resultado
- P(alcanzar objetivo)
- Cuántas veces la simulación llegó a tu objetivo antes que a la ruina. Por debajo del 50% el plan es, como mucho, una moneda al aire.
- P(ruina)
- Cuántas veces la cuenta murió primero. Por encima de unos pocos puntos porcentuales es un plan que no querrías repetir.
- Esperanza
- Resultado medio por operación en R. Si es negativa, ningún tamaño de posición salva el sistema: solo decide a qué velocidad pierdes.
- Win rate de equilibrio
- El acierto que exige tu ratio riesgo-beneficio solo para quedarte plano. Compáralo con tu win rate real, no con el que te gustaría.
- Drawdown máximo medio
- La peor racha típica entre simulaciones. Las reglas de las prop firms se rompen con este número, no con el resultado final.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el riesgo de ruina en trading?+
Es la probabilidad de que una serie de pérdidas deje tu cuenta por debajo de un nivel del que no puedes recuperarte, antes de que la ventaja de tu estrategia haya podido manifestarse. Combina win rate, ratio riesgo-beneficio, riesgo por operación y número de operaciones en una sola probabilidad. Un sistema con esperanza positiva puede tener igualmente un riesgo de ruina incómodo si el tamaño de posición es demasiado grande.
¿Cómo se calcula aquí el riesgo de ruina?+
Por simulación, no con fórmula cerrada: 5.000 ejecuciones de Monte Carlo de tus próximas N operaciones, sorteando ganancias y pérdidas según tu win rate y tu ratio riesgo-beneficio. Eso captura el camino real de una curva de capital, incluido el orden en que llegan las pérdidas, que una fórmula promedia y hace desaparecer. El generador es determinista: los mismos datos dan siempre el mismo resultado.
¿Qué riesgo de ruina es aceptable?+
No hay un umbral universal, pero la regla práctica de casi cualquier marco de riesgo profesional es que la probabilidad de ruina sea lo bastante baja como para ser irrelevante en la decisión — normalmente muy por debajo del 1% en tu horizonte de operaciones. Si tu cifra está en dos dígitos, el arreglo suele ser bajar el riesgo por operación, no buscar una entrada mejor.
¿Cuánto debería arriesgar por operación?+
Lo suficiente para que una racha de pérdidas normal sea sobrevivible y aburrida. Ejecuta la calculadora con tu win rate real al 1%, 2% y 5% de riesgo por operación y compara la probabilidad de ruina y el drawdown máximo medio: el salto entre ellas es mucho mayor de lo que casi todo el mundo supone, y por eso el 1-2% es la respuesta convencional y no una cifra arbitraria.
¿El interés compuesto cambia mi riesgo de ruina?+
Sí, en ambos sentidos. Arriesgar un porcentaje fijo de un balance creciente aumenta el tamaño absoluto cuando ganas y lo reduce cuando pierdes, lo que baja la probabilidad de ruina frente a un lotaje fijo, pero también alarga la recuperación de un drawdown. La calculadora de interés compuesto de arriba proyecta la curva geométrica para que veas los dos efectos.
Otras herramientas gratuitas