Test de sobreoptimización
Sube el informe de Strategy Tester de MetaTrader 5. Te decimos si es evidencia de un edge o evidencia de una búsqueda.
Qué mira
Probar 500 variantes y quedarte con la mejor infla el resultado aunque no haya nada. Comparamos tu Sharpe con el que una búsqueda de ese tamaño produce por pura suerte.
Si mover un parámetro un solo paso hunde el resultado, ajustaste la curva. Esto necesita el fichero de optimización.
Dónde queda tu ganador in-sample dentro de la distribución fuera de muestra. Si está por debajo de la mediana, elegirlo fue peor que elegir al azar.
Remuestrea tus operaciones para estimar drawdown esperado, probabilidad de ruina y rango de resultados.
Un backtest que no cobró comisión no es un backtest de nada que puedas operar. Calculamos cuánto coste extra por lote aguanta el edge antes de morir.
Lo que esto no hace
Monte Carlo remuestrea tus mismas operaciones: una estrategia amañada recibe un intervalo de confianza precioso alrededor de una fantasía. Mide riesgo de secuencia y de muestreo. La sobreoptimización la miden el Sharpe deflactado y el fichero de optimización, y son preguntas distintas aunque se vendan juntas. Y nada de esto dice que una estrategia funcione: solo si este backtest es evidencia.
Tu fichero no se sube
Todo el cálculo ocurre en tu navegador. El informe de MetaTrader contiene el bróker, el servidor y tu número de cuenta; se descartan al leerlo y nunca llegan a la pantalla ni a ningún servidor.