Pon a prueba tus estrategias, en tu propio ordenador

Porque los backtests con OHLC ocultan lo que pasa dentro de la vela. EV Quant Lab usa datos de ticks de Dukascopy con 6 años de histórico incluidos, así que la secuencia intrabarra, el spread y el slippage se modelan en lugar de suponerse. La diferencia se nota sobre todo en temporalidades bajas y en noticias.

Comprueba si tus parámetros sobreviven en datos con los que no se ajustaron. El walk-forward rolling y anchored devuelven resultados fuera de muestra más un score de robustez y el desglose por ventana, que es como se distingue un edge real de una curva ajustada al histórico.

No. EV Quant Lab funciona en local en tu Mac o PC con Windows: sin subida a la nube y sin suscripción de datos. Tus estrategias y resultados se quedan en tu disco, que es justo lo que necesitas si vas a operar ese edge.

Sí. Las estrategias se evalúan automáticamente contra los reglamentos de FTMO, E8 y MyFundedFX, y el EA Lab lee cualquier archivo .mq5 para extraer inputs, avisar de incompatibilidades con prop firms y generar los .set correspondientes.

No para testear, sí si quieres lógica propia. Puedes hacer backtest y optimizar estrategias y archivos .mq5 existentes sin escribir código; el módulo de evolución genética construye y ordena variantes de estrategia por generaciones.