¿El GBP/USD tiene días buenos, meses buenos y horas buenas? Para responder con datos, hemos descargado 23 años de tick data M1 (8.678.561 velas entre mayo de 2003 y julio de 2026) y los hemos agregado por día de la semana, mes del año y sesión de trading. Spoiler: el GBP/USD tiene hallazgos más fuertes que el EUR/USD — el viernes y el lunes London son los días/sesiones clave.
El dataset en cifras
1. Estacionalidad por día de la semana
| Día | n | Media % | Mediana % | Std % | Win rate | t-stat | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1.213 | -0,0017% | 0,0000% | 0,5224% | 50,0% | -0,11 | 0,910 |
| Tuesday | 1.213 | +0,0143% | +0,0016% | 0,5883% | 50,1% | 0,85 | 0,398 |
| Wednesday | 1.212 | +0,0151% | +0,0110% | 0,5721% | 51,1% | 0,92 | 0,360 |
| Thursday | 1.212 | +0,0129% | +0,0009% | 0,5942% | 50,1% | 0,76 | 0,449 |
| Friday | 1.210 | -0,0452% | -0,0216% | 0,5893% | 47,9% | -2,67 | 0,008 ⭐ |
Hallazgo claro para GBP/USD: el viernes es bearish y significativo (-0,045% medio, 47,9% win rate, p=0,008). La libra pierde los viernes con regularidad. El resto de días son ruido estadístico, aunque miércoles y jueves son ligeramente positivos.
2. Estacionalidad por mes del año
| Mes | n | Media % | Mediana % | Std % | Win rate | t-stat | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 23 | +0,344% | +0,215% | 2,135% | 52,2% | 0,77 | 0,448 |
| Febrero | 23 | -0,456% | -0,167% | 2,225% | 43,5% | -0,98 | 0,337 |
| Marzo | 23 | -0,326% | -0,298% | 1,832% | 47,8% | -0,85 | 0,403 |
| Abril | 23 | +1,197% | +1,417% | 2,288% | 82,6% | 2,51 | 0,020 ⭐ |
| Mayo | 23 | -0,502% | -0,863% | 3,174% | 29,2% | -0,76 | 0,456 |
| Junio | 24 | -0,089% | +0,426% | 2,471% | 58,3% | -0,18 | 0,861 |
| Julio | 24 | +0,179% | -0,036% | 2,264% | 50,0% | 0,39 | 0,703 |
| Agosto | 23 | -0,756% | -1,010% | 2,577% | 34,8% | -1,41 | 0,173 |
| Septiembre | 23 | -0,295% | -1,211% | 2,673% | 43,5% | -0,53 | 0,602 |
| Octubre | 23 | +0,031% | +0,244% | 3,252% | 60,9% | 0,05 | 0,964 |
| Noviembre | 23 | +0,185% | -0,126% | 2,639% | 43,5% | 0,34 | 0,740 |
| Diciembre | 23 | -0,043% | +0,013% | 1,938% | 52,2% | -0,11 | 0,917 |
Hallazgo estrella: abril es alcista y significativo (+1,20% medio, 82,6% win rate, p=0,020). 19 de 23 abriles cerraron en positivo — el patrón más fuerte de todo el análisis GBP/USD. Combinado con la debilidad de mayo (-0,50%, win 29,2%) y agosto (-0,76%, win 34,8%), hay un efecto estacional claro de "fuerte en abril, débil en verano".
3. Estacionalidad por sesión de trading (UTC)
| Sesión | n | Drift medio % | Win rate | p-value | Rango medio % | |Gap| % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian (00–07 UTC) | 6.051 | +0,0004% | 51,3% | 0,889 | 0,3079% | 0,0020% |
| London (07–12 UTC) | 6.049 | -0,0118% | 48,7% | 0,005 ⭐ | 0,4794% | 0,1472% |
| NY (12–17 UTC) | 6.041 | +0,0063% | 50,6% | 0,171 | 0,5187% | 0,2831% |
| NY late (17–22 UTC) | 6.821 | +0,0030% | 50,4% | 0,190 | 0,2604% | 0,3572% |
| Weekend gap (22–24 UTC) | 6.049 | +0,0050% | 53,9% | 0,001 ⭐ | 0,1393% | 0,3509% |
Hallazgos para GBP/USD:
- Asian neutro: a diferencia del EUR/USD, el GBP/USD no muestra drift significativo en Asia. La libra no tiene sesgo direccional en esa sesión.
- London bearish y significativo: -0,012%, p=0,005. La libra cae mientras Londres está en su pico — el mismo patrón que EUR/USD, probablemente por flujos de carry-trade.
- NY neutro: aunque es la sesión más volátil (rango 0,52%), no hay dirección clara.
- Weekend gap bullish: +0,005% con 53,9% win rate, p=0,001.
4. Heatmap día × sesión
| Día | Asian (00–07) | London (07–12) | NY (12–17) | NY late (17–22) |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | +0,003% | -0,016% | +0,007% | +0,001% |
| Martes | +0,001% | -0,008% | +0,015% | -0,001% |
| Miércoles | +0,003% | -0,004% | +0,015% | +0,001% |
| Jueves | +0,009% | -0,002% | -0,003% | +0,006% |
| Viernes | -0,014% | -0,029% | -0,003% | -0,000% |
Hallazgo crítico: todas las sesiones del viernes son negativas (-0,014%, -0,029%, -0,003%, -0,000%). Es el único día con celdas universalmente bajistas. La celda más negativa es Viernes × London (-0,029%), que coincide con el día más débil agregado.
Las celdas ganadoras:
- 🥇 Martes × NY: +0,015% de drift.
- 🥇 Miércoles × NY: +0,015% de drift.
- 🥇 Jueves × Asian: +0,009% de drift.
5. Top horas más volátiles (UTC)
| Hora UTC | Rango medio % | Std % | Sesión |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 0,376% | 0,225 | NY open |
| 14:00 | 0,363% | 0,219 | London/NY |
| 12:00 | 0,317% | 0,205 | Pre-NY |
| 08:00 | 0,313% | 0,200 | London |
| 07:00 | 0,294% | 0,194 | London open |
| 15:00 | 0,260% | 0,184 | London/NY |
El GBP/USD es más volátil en London open (07-08 UTC) que el EUR/USD: 0,29-0,31% de rango vs 0,27-0,29% del euro. Esto refleja que Londres es el centro natural de la libra esterlina. La ventana caliente sigue siendo 12:00-14:00 UTC (overlap London-NY).
---6. Tres setups prácticos para GBP/USD
Setup 1 · Short bias los viernes
- Cuándo: viernes 00-22 UTC (todas las sesiones son negativas).
- Por qué: -0,045% agregado, p=0,008 ⭐. 4 de 4 sesiones del viernes son bearish.
- Aplicación: es el setup más limpio del GBP/USD. Los longs los viernes han perdido dinero durante 23 años.
Setup 2 · Long bias en abril
- Cuándo: abril entero.
- Por qué: +1,20% medio, win rate 82,6%, p=0,020 ⭐. 19 de 23 abriles cerraron positivos.
- Aplicación: el efecto estacional más fuerte del GBP/USD. Combinar con momentum: si la libra ya está alcista a finales de marzo, abrir largo en abril suele funcionar.
Setup 3 · Long bias martes/miércoles NY
- Cuándo: martes o miércoles 12-17 UTC.
- Por qué: ambas celdas tienen +0,015% de drift (las más positivas del heatmap). NY del medio de semana es alcista para la libra.
- Filtro: combinar con momentum de corto plazo. Sin catalizador, evitar.
Lo que NO te cuentan estos datos
- Abril es robusto pero no perfecto: el p=0,020 es estadísticamente significativo, pero 4 de 23 abriles fueron negativos. No es un sistema mecánico.
- El viernes se debilita aún más en 2020+: en el sub-período post-COVID, el drift negativo del viernes es -0,070% vs -0,036% pre-2020. La GBP ha perdido más los viernes últimamente.
- Costes de transacción: el spread típico minorista del GBP/USD es 0,8-1,8 pips (0,008-0,018%), mayor que el EUR/USD. Necesitas ECN/STP con spread <0,8 pips.
- El Brexit es un outlier: 2016-2020 incluye la incertidumbre del Brexit, que infla la volatilidad y distorsiona los retornos agregados.
- DST ignorado: las sesiones son buckets UTC fijos.
Metodología
- Fuente: tick data M1 (Dukascopy) de GBPUSD entre mayo 2003 y julio 2026.
- Total: 8.678.561 velas M1 UTC, agregadas en 6.060 días de trading y 279 meses.
- Retorno diario: (close_22UTC[t] − close_22UTC[t−1]) / close_22UTC[t−1] × 100.
- Retorno mensual: (close_lastDay − close_lastDayPrevMonth) / close_lastDayPrevMonth × 100.
- Drift de sesión: (close_last_bar − open_first_bar) / open × 100.
- Test estadístico: t-test de una muestra vs cero. ⭐ = p < 0,05.
- Software: Python 3.14, pandas 3.x, pyarrow, scipy, matplotlib.
Para tamaños de posición ajustados a la volatilidad del GBP/USD, usa la calculadora de position size.
La serie completa de estacionalidad
Este análisis forma parte de una serie con la misma metodología aplicada a seis activos. El contraste entre ellos es la parte más útil: el "Monday rally" de los índices no existe en el oro ni en los pares FX.
- XAUUSD (oro) — 23 años, mejor día viernes y mejor mes enero.
- EURUSD — el par más operado del mundo, 23 años.
- XAGUSD (plata) — el hermano volátil del oro.
- Dow Jones (USA30) — el "Monday rally" de los índices.
- NASDAQ-100 — el lunes más alcista de los seis (p=0,0001).