¿El NASDAQ-100 tiene días buenos, meses buenos y horas buenas? Hemos analizado 14,5 años de tick data M1 (4.179.799 velas entre febrero de 2012 y julio de 2026) y los hemos agregado por día de la semana, mes del año y sesión de trading. Spoiler: el NASDAQ muestra el "Monday rally" más fuerte de los 4 pares analizados — el efecto es enorme.
El dataset en cifras
4.2M velas
Velas M1 (UTC)
14,5 años
2012-02 → 2026-07-29
Mejor día
Lunes
+0,169% · 59,4% win · p=0,0001 ⭐⭐⭐
Mejor mes
Noviembre
+3,42% · 85,7% win · p=0,005 ⭐⭐
Mejor sesión
NY 12-17
+0,032% drift · 54,3% win · p=0,016 ⭐
1. Estacionalidad por día de la semana
📅 Tabla 1 · Retorno diario por día de la semana (2012–2026)n=3.733 trading days
| Día | n | Media % | Mediana % | Std % | Win rate | t-stat | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 744 | +0,169% | +0,152% | 1,1977% | 59,4% | 3,86 | 0,0001 ⭐⭐⭐ |
| Tuesday | 750 | +0,078% | +0,092% | 1,1474% | 54,9% | 1,87 | 0,063 |
| Wednesday | 751 | +0,115% | +0,121% | 1,3579% | 56,1% | 2,32 | 0,021 ⭐ |
| Thursday | 751 | +0,016% | +0,054% | 1,3423% | 53,7% | 0,33 | 0,743 |
| Friday | 736 | +0,009% | +0,053% | 1,2934% | 52,0% | 0,19 | 0,847 |
Hallazgo estrella: el lunes es MUY alcista y MUY significativo (+0,169%, win 59,4%, p=0,0001 ⭐⭐⭐). Es el "Monday rally" más fuerte de los 4 pares analizados — supera al Dow Jones (+0,107%, p=0,002) por 60%. El miércoles también es significativo (+0,115%, p=0,021). El NASDAQ tiene un patrón semanal claro: lunes y miércoles alcistas, jueves y viernes neutros.
2. Estacionalidad por mes del año
📆 Tabla 2 · Retorno mensual medio por mes del calendarion=174 meses · 2012-2026
| Mes | n | Media % | Mediana % | Std % | Win rate | t-stat | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 14 | +1,517% | +2,075% | 5,688% | 64,3% | 1,00 | 0,336 |
| Febrero | 14 | +0,552% | -0,057% | 3,868% | 46,7% | 0,53 | 0,602 |
| Marzo | 15 | +0,518% | +1,977% | 5,485% | 60,0% | 0,37 | 0,720 |
| Abril | 15 | +1,904% | +1,914% | 7,050% | 66,7% | 1,05 | 0,313 |
| Mayo | 15 | +2,916% | +3,999% | 5,572% | 73,3% | 2,03 | 0,062 |
| Junio | 15 | +1,963% | +3,352% | 5,096% | 60,0% | 1,49 | 0,158 |
| Julio | 15 | +3,070% | +2,965% | 4,787% | 86,7% | 2,48 | 0,026 ⭐ |
| Agosto | 14 | +1,282% | +1,128% | 4,722% | 64,3% | 1,02 | 0,328 |
| Septiembre | 14 | -0,916% | -0,098% | 4,179% | 42,9% | -0,82 | 0,427 |
| Octubre | 14 | +1,594% | +3,179% | 5,501% | 57,1% | 1,08 | 0,298 |
| Noviembre | 14 | +3,423% | +2,666% | 3,850% | 85,7% | 3,33 | 0,005 ⭐⭐ |
| Diciembre | 14 | -0,110% | +0,532% | 4,295% | 57,1% | -0,10 | 0,925 |
Hallazgos:
- Noviembre es el mes estrella: +3,42% medio, win 85,7% (12 de 14 noviembres cerraron en positivo), p=0,005 ⭐⭐. El rally de fin de año en tech es robusto.
- Julio también significativo: +3,07%, win 86,7% (13 de 15 julios cerraron en positivo), p=0,026 ⭐. El NASDAQ tiene el "summer rally" más fuerte de los 4 pares analizados.
- Septiembre es el peor mes: -0,92%, win 42,9% (8 de 14 septiembres cerraron en negativo). El "September effect" es real pero p=0,427 (no significativo).
- Mayo borderline significativo: +2,92%, win 73,3%, p=0,062. Cerca del 5% pero no llega.
3. Estacionalidad por sesión de trading (UTC)
🌍 Tabla 3 · Drift, rango y gap por sesión (UTC)n=16.394 session-observations
| Sesión | n | Drift medio % | Win rate | p-value | Rango medio % | |Gap| % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian (00–07 UTC) | 3.100 | +0,0224% | 55,3% | 0,002 ⭐⭐ | 0,490% | 0,049% |
| London (07–12 UTC) | 3.366 | +0,0071% | 54,2% | 0,321 | 0,582% | 0,278% |
| NY (12–17 UTC) | 3.716 | +0,0322% | 54,3% | 0,016 ⭐ | 1,151% | 0,402% |
| NY late (17–22 UTC) | 3.651 | +0,0113% | 54,4% | 0,312 | 0,843% | 0,717% |
| Weekend gap (22–24 UTC) | 2.561 | +0,0137% | 52,6% | 0,005 ⭐⭐ | 0,293% | 0,815% |
Hallazgos para NASDAQ-100:
- Asian session bullish y muy significativo: +0,022%, p=0,002 ⭐⭐. A diferencia del Dow (+0,011%), el NASDAQ tiene Asian más fuerte.
- NY session bullish y significativo: +0,032%, p=0,016 ⭐. La sesión más volátil (rango 1,15%) con dirección alcista.
- Weekend gap bullish y significativo: +0,014%, p=0,005 ⭐⭐. A diferencia del Dow, el NASDAQ cierra viernes con momentum positivo.
- London y NY late neutros: sin dirección clara.
4. Heatmap día × sesión
📅 Tabla 4 · Heatmap día × sesión (drift medio %)Lun-vie × 4 sesiones
| Día | Asian (00–07) | London (07–12) | NY (12–17) | NY late (17–22) |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | +0,033% | +0,026% | +0,080% | +0,039% |
| Martes | +0,030% | +0,004% | +0,018% | +0,014% |
| Miércoles | +0,031% | +0,030% | +0,038% | +0,026% |
| Jueves | +0,002% | -0,012% | +0,033% | -0,028% |
| Viernes | +0,017% | -0,013% | -0,008% | +0,006% |
Hallazgos del heatmap:
- Lunes universalmente alcista: las 4 sesiones son positivas (+0,033%, +0,026%, +0,080%, +0,039%). La celda Lunes × NY (+0,080%) es la más fuerte del NASDAQ.
- Miércoles es universalmente alcista: las 4 sesiones son positivas. Es el día más "consistent bullish" del NASDAQ.
- Jueves × NY es la celda más fuerte del jueves: +0,033%, pero NY late del jueves es negativa (-0,028%). Hay un patrón de "NY rally then late selloff".
- Viernes es el día más débil: solo Asian y NY late positivos. NY y London son negativos.
5. Top horas más volátiles (UTC)
⏰ Tabla 5 · Top 6 horas más volátiles (UTC, lun-vie)14,5 años de barras M1
| Hora UTC | Rango medio % | Std % | Sesión |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 0,891% | 0,540 | NY mid |
| 15:00 | 0,853% | 0,521 | NY mid |
| 13:00 | 0,801% | 0,506 | NY open |
| 19:00 | 0,747% | 0,478 | NY late |
| 18:00 | 0,706% | 0,460 | NY late |
| 20:00 | 0,683% | 0,438 | NY late |
El NASDAQ es más volátil que el Dow: NY mid (14:00-15:00 UTC) tiene rango 0,85-0,89% vs 0,62-0,65% del Dow. La ventana caliente es 13:00-15:00 UTC (NY open + 2h). Como el Dow, el NASDAQ es 100% NY-dependiente.
---6. Tres setups prácticos para el NASDAQ-100
Setup 1 · Long bias los lunes NY
- Cuándo: lunes 12-17 UTC (NY).
- Por qué: +0,080% de drift, la celda más fuerte del NASDAQ. Coincide con el lunes significativo (+0,169%, p=0,0001).
- Aplicación: para traders manuales, abrir longs los lunes al NY open (13:00 UTC) con TP al cierre del día.
Setup 2 · Long bias noviembre + julio
- Cuándo: noviembre y julio enteros.
- Por qué: noviembre +3,42%, win 85,7%, p=0,005 ⭐⭐. Julio +3,07%, win 86,7%, p=0,026 ⭐.
- Aplicación: filtro estacional fuerte para sistemas trend-following en tech.
Setup 3 · Long bias miércoles todas las sesiones
- Cuándo: miércoles 00-22 UTC.
- Por qué: las 4 sesiones del miércoles son positivas (+0,031%, +0,030%, +0,038%, +0,026%). El miércoles del NASDAQ es universalmente alcista.
- Aplicación: setup limpio. Longs los miércoles con stop ajustado.
Lo que NO te cuentan estos datos
- El dataset incluye la era AI: 2023-2024 fue un rally excepcional para el NASDAQ (de 10.000 a 18.000). Esto infla todos los retornos positivos.
- El lunes bullish es post-COVID: pre-2020 lunes era +0,021% (no significativo). En 2020+ lunes es +0,342% — el patrón "Monday rally" es post-COVID y muy fuerte.
- Septiembre sigue siendo débil: aunque el p-value (0,427) no llega a 5%, el win rate del 42,9% (8 de 14 septiembres negativos) es notable. El "September effect" existe en el NASDAQ.
- Datos CFD: USATECHIDXUSD es un CFD de Dukascopy, no el futuro E-mini NASDAQ-100 (NQ) real. El comportamiento puede diferir.
- Correlación con tipos de interés: el NASDAQ-100 es muy sensible a la política monetaria de la Fed. Los ciclos de subida de tipos (2022) generaron el bear market, los ciclos de bajada (2024) generaron el rally. Los patrones estacionales se solapan con el ciclo macro.
Metodología
- Fuente: tick data M1 (Dukascopy) de USATECHIDXUSD entre febrero 2012 y julio 2026.
- Total: 4.179.799 velas M1 UTC, agregadas en 3.733 días de trading y 174 meses.
- Retorno diario: (close_22UTC[t] − close_22UTC[t−1]) / close_22UTC[t−1] × 100.
- Retorno mensual: (close_lastDay − close_lastDayPrevMonth) / close_lastDayPrevMonth × 100.
- Drift de sesión: (close_last_bar − open_first_bar) / open × 100.
- Test estadístico: t-test de una muestra vs cero. ⭐ = p < 0,05.
- Software: Python 3.14, pandas 3.x, pyarrow, scipy, matplotlib.
Para tamaños de posición ajustados a la volatilidad del NASDAQ-100, usa la calculadora de position size. Para más sobre índices, lee estrategias para futuros americanos.
La serie completa de estacionalidad
Este análisis forma parte de una serie con la misma metodología aplicada a seis activos. El lunes alcista del NASDAQ es el más fuerte de todos; en el oro y en los pares FX ese patrón sencillamente no existe.
- Dow Jones (USA30) — el mismo patrón semanal, un 60% más débil.
- XAUUSD (oro) — 23 años de datos, mejor día viernes y mejor mes enero.
- XAGUSD (plata) — el hermano volátil del oro.
- EURUSD — el par más operado del mundo, 23 años.
- GBPUSD — sesión de Londres y su sesgo horario.